A Core Upgrade to My Quant Trading System: Risk Control, Data Integrity, and Model Stability

原以為量化系統只要接上模型，算出勝率就能正確判斷

但我這幾天一直在幫準準準7.0除錯後，確定了一件事：

設定錯了，再多的模型運算都沒用。

這次我跟 AI 一起把整套系統重新整理了一次。
我反覆的運算發現系統錯誤的地方，在一個一個調整，AI協作讓我發現別完全信AI。

準準準的目標還是要準拉 哈 現在等於是反指標了TT

檢討後我開始調整

• 導入實際狀態強制攔截交易
• 美股邏輯重構
• 官方 OpenAPI 接入與下市股防禦網

導入實際狀態強制攔截交易

先把不該買的東西擋掉

發現原本有個問題：
明明已經該停損了，還是顯示跳出買入建議。
如果真的拿去實盤，就糟糕了。
所以我這次直接把優先順序重排：

• 該停損的，先停損。
• 籌碼有毒的，先擋掉。
• 落在 45% 到 55% 這種模糊區間的，直接先觀望。
• 真的有趨勢、有條件再進場。

簡單講，就是我不想再讓系統亂喊進場。
不該買的時候，就不要硬推買入。

另外，像那種快下市、價格太低的股票，我也直接加了硬性濾網。
像森崴能源最後一天的那種狀況，我發現系統竟然還可能把它列進去，這真的太扯了。我直接把這類股票封掉，低於 10 元的也不讓它亂進榜。

還有一個很煩的問題，是 API 偶爾會斷線，結果系統竟然拿成本價假裝現價，看起來像沒事，其實完全不對。
這次也一起修掉了，現在遇到這種狀況就會回到昨收，或者直接標成無效。竟會拿成本價假裝現價，看起來像沒事，其實完全不對。

我讓系統AI 算出來的勝率如果落在 45~55% 的丟銅板區間，也會強制給出「空手觀望」訊號。

美股邏輯重構

美股這塊我之前一直卡住。我套了台股的邏輯進去，結果分數很容易卡在一個很奇怪的位置，像是永遠 53 分左右，根本沒什麼參考價值。

這次我乾脆直接改掉。美股不再硬套台股那套籌碼分數，而是改看兩個比較實際的東西：

• 大盤現在是偏強還是偏弱。
• 個股本身有沒有真的放量。

這樣至少比較像美股在動，不會再出現那種死板的中間值。另外，新聞解析那邊我也有修。之前有些 RSS 關鍵字抓太廣，結果一些很普通的內容也被拿去分析，導致情緒分數亂掉。這次我把搜尋邏輯也整理過了，盡量只抓真正跟股票有關的新聞，不要被一堆雜訊干擾。看這樣調整後會不會好點。

官方 OpenAPI 接入與下市股防禦網

修復了爬取開放資料被當成駭客阻擋的問題，直接切換到官方 OpenAPI 後門，現在每天盤後 1300 多檔真實量價資料 0 誤差入庫。此外，也實作了「水餃股/下市股強制過濾網」，防止那些淨值轉負、快下市的股票，只因為最後一天的逃命爆量，就被 AI 誤判為「多方突破飆股」。

接下來我會繼續做實盤驗證。
如果還有問題，我也會照樣修、照樣記錄。
因為這套系統對我來說，本來就不是一次做完，而是一直修到能用為止。