YinOnMars Prediction Experiment #14 : Multi-Model AI Fusion Stock Forecast with QQCDR Engine
AI 股票預測實驗系列第 14 篇，記錄我透過人機協作開發的 QQCDR AI Engine 所產生的預測結果。系統並非單一模型，而是採用 LightGBM（技術分析）、XGBoost（籌碼／總經分析） 與 LLM（新聞事件分析） 三大專家模型，並目標Meta-Learner 多模型融合（Blending）架構 計算最終預測勝率。本次實驗針對 台積電（2330）、聯電（2303） 與 日月光投控（3711） 進行預測，並於收盤後進行實際結果驗證，以持續優化整體模型表現。
「目前系統進入資料累積階段，每天收盤後執行backfill_results.py 回填實際結果，累積滿足夠資料後將升級為 Meta-Learner 多模型融合架構，讓系統自己學習三個專家的最佳權重組合，與還需要修改。在此之前，系統預測結果僅供參考，不建議直接作為買賣依據。」
台積電 2330 (台股)
聯電 2303 (台股)
日月光投控 3711 (台股)
台股收盤檢討
(1) 今日結果
三檔結果分歧，台積電-2.03%收2415預測錯，聯電-4.29%收156預測錯，日月光+8.32%收677預測對。今天1對2錯，但日月光的反轉是今天最大的亮點。
(2) 錯誤檢討
台積電88.9%強買，結果跌2.03%，預測錯。聯電大盤斷路器啟動，系統給72%看多，實際跌4.29%，這次斷路器啟動方向是對的，但勝率還是給到72%偏多，邏輯有點矛盾。日月光今天是最特別的，LLM給33.3偏空、共識情緒-1，技術和籌碼82+97強買，最後勝率83.9%看多，結果大漲8.32%，這次技術+籌碼打敗了LLM的空方訊號。
(3) 各專家命中率
台積電技術82、籌碼97、LLM83.3全部看多，三合一共識，結果跌2%，今天是典型的三合一同向卻預測錯的案例。聯電技術52.3盤整算是在示警，籌碼和LLM偏多，結果跌4.29%，技術面又比其他兩個誠實。日月光今天LLM33.3偏空，技術+籌碼強勢，最終技術籌碼贏了，大漲8.32%，代表除息後的空方效應已經消化。
(4) AI vs 規則衝突
日月光今天是最值得記錄的衝突案例，LLM說偏空但技術和籌碼說強買，系統給出83.9%看多，結果大漲8.32%。這次技術+籌碼的判斷比LLM準，跟昨天日月光LLM說看多但跌3.99%正好相反，兩天加起來剛好驗證了除息效應：除息當天跌、除息後第二天反彈。
(5) 信心校準
台積電從26%跌到（5勝/19戰，今天預測錯），聯電從35%跌到（9勝/26戰），日月光從18%升到（3勝/17戰，今天對了）。三檔歷史勝率還是全部低於70%，不夠準不能參考。
(6) 今日發現
兩個重要發現。第一，日月光除息後兩天的走法：除息當天跌3.99%（7/8）、除息後第一天大漲8.32%（7/9），這個「除息隔日反彈」的型態如果能系統化，可以成為新的買入訊號。第二，台積電今天跌2.03%但LLM還給83.3分強力看多，新聞說有神祕買家大量買入，但股價照跌，代表這次LLM被利多新聞誤導了，實際籌碼面可能有出貨。
(7) 修改方向
兩件事。第一，除息日斷路器的設計要更精細：除息當天降級、除息後第一天反而可以考慮提高權重，這個型態今天又再次驗證。第二，當LLM明顯偏空但技術+籌碼強勢時，不應該直接平均，要有一個「技術籌碼優先」的邏輯，今天日月光就是證明。
(8) 信心等級
今天1對2錯，但日月光的8.32%大漲是今天的驚喜，這個反轉訊號值得追蹤。台積電和聯電繼續不穩定，歷史勝率都還沒到70%門檻，繼續跑backfill累積資料。
台積電 TSM (美股)
聯電 UMC (美股)
日月光投控 ASX (美股)
美股收盤檢討
(1) 今日結果
三檔方向：TSM 預測看漲62.1%，實際收436.96，平盤（-0.02，幾乎零變動，嚴格算方向不明確／未達成看漲）；UMC 預測看漲57.5%，實際+0.53%收24.86，方向對但漲幅遠低於預期；ASX 預測看漲55.7%，實際大漲+8.31%收43.25，方向對且遠超預期。今天算2對、1平盤，比7/8的1對2錯進步不少。
(2) 誤差檢討
TSM 預估區間是+10.65~+31.94元（447.63~468.92），結果只小跌0.02元，等於完全落空，區間高估非常嚴重——景氣分數69.8「資金匯聚」加上LLM給到滿分100「偏多」，兩者一起把勝率拉到62.1%，但股價完全沒反應，代表這兩個訊號今天都是雜訊。ASX則相反，技術盤整、LLM還偏空（33.3），結果卻噴出8.31%的大漲，遠超所有專家的判斷，這種訊號完全沒被抓到的暴衝走勢，目前系統無法解釋。
(3) 各專家表現
技術面（LightGBM）三檔都在53-56分盤整，跟昨天一樣誠實反映不確定性。景氣趨勢（Macro）今天三檔終於脫離連續多天的22分異常，統一跳到69.8分「資金匯聚」——這代表您上次提到的資料源問題可能已經修復，但也可能只是換了一種偏誤（三檔同分本身也怪，值得後續觀察是否又是另一種資料異常）。LLM 這次TSM給100分偏多但股價不動，UMC給33.3偏空但股價微漲，ASX給33.3偏空卻大漲8.31%——LLM 今天整體表現是三個專家裡最不準的一個。
(4) AI vs 規則衝突
斷路器全部維持啟動（大盤跌破月線），三檔預測都被壓在「觀察候補」而非強力買進；但ASX實際卻是今天表現最強的一檔，斷路器又一次讓系統無法即時捕捉到最大的漲幅機會，這跟7/8聯電的情況是同樣的問題重演。
(5) 信心校準
TSM歷史勝率從60%（15勝/25戰）降到58%（15勝/26戰）——沒有新增勝場，代表這次新納入計算的一戰是輸的；UMC從19%略降到18%（3勝/17戰），持續低迷；ASX從38%升到41%（7勝/17戰），是三檔裡唯一持續進步的。整體美股勝率仍偏低，模型還在磨合期。
(6) 今日發現
最值得記錄的是ASX連續兩天暴力表現（前一天+0.71%、今天+8.31%），而且兩天LLM和景氣趨勢多半偏空或中性，代表ASX目前的走勢主要不是被這套三合一框架捕捉到的因子在推動，比較像是籌碼面或消息面另有主力介入，值得您另外查一下ASX這兩天是否有特定新聞或法人動作。另外景氣趨勢分數終於跳出22分的異常區間，值得後續持續觀察是不是真的修復了。
(7) 修改方向
延續之前的兩個重點：一是美股與台股的斷路器條件應分開設計，因為連續兩天都出現「斷路器關閉但個股大漲」的情況；二是景氣趨勢資料源要持續驗證，今天雖然脫離22分，但三檔同步跳到69.8分也不太自然，不能只看有沒有變化，還要確認變化本身是不是真實反映市場。
(8) 信心等級
今天2對、1平盤，優於昨天的1對2錯，但TSM的區間誤判和ASX的暴衝都提醒我們：目前的勝率數字還不足以信賴，繼續backfill累積資料才是正辦。
系統7/9預測的總結
台股三檔1對2錯——台積電-2.03%、聯電-4.29%皆預測失準，唯獨日月光大漲8.32%驗證了「除息隔日反彈」的型態，也是技術+籌碼首度打敗LLM空方訊號的案例；美股三檔則2對1落空——TSM預測看漲卻收平盤、區間完全落空，UMC小漲符合方向但幅度遠不及預估，ASX則暴力大漲8.31%遠超預期。兩邊加總4對5錯，命中率仍在及格邊緣震盪。同時每日候選名單14檔只對5檔（命中率36%），且勝率≥72%的「今日可買」组反而輸給勝率50-72%的「觀察候補」組，顯示目前系統打出的信心分數跟實際命中率脫鉤，區間預測（美股）與勝率分數（台股候選名單）兩個環節都還不夠可靠，Meta-Learner融合架構的必要性再次被驗證，持續backfill累積資料仍是現階段唯一解法。
投資有風險，這裡只是實驗系統的分享。歡迎追蹤跟討論~
收盤後會檢討與修正系統分享。
今日可買名單系統篩選
| 股票 | 圖片預測方向 | 實際結果 | 驗證 |
|---|---|---|---|
| 2356 英業達 | 看多(勝率88.2%) | 收69.8 +5.44% | ✅ 對 |
| 2382 廣達 | 看多(勝率88.2%） | 收373.5 -0.93% | 錯 ❌ |
| 00918 大華優利高填息30 | 看多(勝率87.8%) | 31.94 +0.19% | ✅ 對 |
| 2881 富邦金 | 看多（勝率87.7%） | 收124.5 -1.19% | 錯 ❌ |
| 2353 宏碁 | 看多(勝率87.4%) ⚠️融資增 | 收32.50 +0.62% | ✅ 對 |
| 2347 聯強 | 看多(勝率86.9%） | 收88.5 -0.67% | 錯 ❌ |
| 2610 華航 | 看多(勝率86.9%） | 收21.40 -2.95% | 錯 ❌ |
| 1402 遠東新 | 看多(勝率86.9%） | 收27.45 -1.44% | 錯 ❌ |
| 2330 台積電 | 看多(勝率86.8%） | 收2,415 -2.03% | 錯 ❌ |
| 4938 和碩 | 看多(勝率84.6%） | 收82.7 -1.31% | 錯 ❌ |
| 3596 智易 | 觀察(勝率71.5%） | 收194.0 -0.77% | 錯 ❌ |
| 6278 台表科 | 觀察(勝率70.6%） | 收199.5 +2.57% | ✅ 對 |
| 2542 興富發 | 觀察(勝率69.6%） | 收43.60 +0.23% | ✅ 對 |
| 5469 瀚宇博 | 觀察(勝率66.1%） | 收80.6 -0.49% | 錯 ❌ |
今日可買名單7/9收盤檢討
14檔候選最終只對5檔、錯9檔，命中率約36%，遠低於名單標榜的66-88%勝率；更諷刺的是「今日可買」（勝率≥72%）的10檔只對了3檔（命中率30%），反而勝率較低的「觀察候補」4檔對了2檔（命中率50%），出現「勝率越高反而越容易錯」的反常現象。當天台股大盤本身偏弱（台積電-2.03%、聯電-4.29%）可能是主要拖累，但這也暴露出目前系統打出的勝率分數跟實際命中率完全脫鉤，尚未具備校準能力。
7/8的可買名單才剛創下9對2錯、81.8%的命中率，南亞、南電雙雙大漲成為亮點，當時的結論是「三關過濾＋全市場掃描」比死盯台積電、聯電這種固定觀察名單更準；沒想到7/9立刻反轉，14檔候選只對5檔、錯9檔，命中率暴跌到36%，其中勝率≥72%的「今日可買」10檔命中率只有30%，反而勝率較低的「觀察候補」4檔命中率50%，出現「勝率越高反而越容易錯」的反常現象。兩天對照下來，最大的差異就是大盤環境：7/8大盤條件相對友善，個股籌碼夠強就能上漲；7/9台積電-2.03%、聯電-4.29%顯示大盤明顯轉弱，連量化三關篩出來的強勢股也一起被拖累，說明就算三關過濾機制本身有效，
一旦遇到大盤系統性走弱，這套「個股籌碼強→就能上漲」的邏輯就會失靈。這也暴露出目前的勝率分數只反映個股籌碼強弱，並沒有把大盤風險這個變數校準進去，才會出現7/8說「大盤破位不影響強勢股上漲」、7/9卻被打臉的矛盾結論——這正是接下來Meta-Learner要學習補上的關鍵權重。
量化三關
| 第一關：法人連買條件 外資連買≥2天 或 投信連買≥2天 或 本土合力≥2天 |
| 第二關：融資未暴增 融資增加但外資連買不足3天 → 過濾散戶追高 |
| 第三關：基本量能 成交量比（Volume_Spike）≥ 0.3，排除殭屍股 |
2000支台股篩到剩30支，再送三合一評分，才出現今日可買名單。
YinOnMars 
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