AI 股票預測實驗 #5｜AI 多模型融合預測

YinOnMars Prediction Experiment #5 : Multi-Model AI Fusion Stock Forecast with QQCDR Engine

AI 股票預測實驗系列第 5 篇，記錄我透過人機協作開發的 QQCDR AI Engine 所產生的預測結果。系統並非單一模型，而是採用 LightGBM（技術分析）、XGBoost（籌碼／總經分析） 與 LLM（新聞事件分析） 三大專家模型，並透過 Meta-Learner 多模型融合（Blending）架構 計算最終預測勝率。本次實驗針對 台積電（2330）、聯電（2303） 與 日月光投控（3711） 進行預測，並於收盤後進行實際結果驗證，以持續優化整體模型表現。

#4 的失準問題如下調整

• 美股跟台股收盤價重新對齊。
• 盤前、盤後資料切開，不再亂抓。
• 收盤價污染問題改成用比例判斷。
• 買入區不再硬套，現價跌破就會自動修正。
• 空方邏輯也一起重做，不會再出現價位倒掛。
• 歷史勝率太差的模型，現在不會那麼容易亂加分。
• 美股首選清單也重新調整，不再整個空掉。
• 盤後盲測結果會自動記錄，方便我後面回頭檢討。

再次的系統運算預測….

台積電 2330 (台股)

台積電 TSM (美股)

聯電 2303 (台股)

聯電 UMC (美股)

日月光投控 3711 (台股)

日月光投控 ASX (美股)

投資有風險，這裡只是實驗系統的分享。歡迎追蹤跟討論~
收盤後會檢討與修正系統分享。

台股收盤檢討

台積電、聯電、日月光投控）及其對應的 ADR 進行了實盤追蹤。以下為機器學習模型（LightGBM、XGBoost）與 LLM 事件專家在整合決策時的表現數據與架構檢討。

(1) 今日結果

今天台股這三檔半導體核心股集體大翻車，原本大腦看得很樂觀，結果現貨全部吃大鱉：

2330 台積電：盤中預估上漲勝率高達 88.3%，結果終場大跌 50 元，收在 2,340 元（跌 2.09%）。➔ 判定慘敗
2303 聯電：系統給出 85.5% 的超級看好勝率，結果直接被血洗，暴跌 14.5 元，收在 164 元（跌幅高達 8.12%）。➔ 判定大慘敗
3711 日月光投控：預估勝率也有 80.8%，開盤一度衝到 695 元，最後也是敵不過賣壓，收在 632 元跌了 9 元（跌 1.40%）。➔ 判定失敗
今日方向總命中率：0% (0/3) ➔ 全軍覆沒的一天。

(2) 錯誤檢討

完全沒抓到集體性的大盤崩盤殺盤：今天台積電、聯電、日月光三檔股票的三合一勝率全部給到 80% 以上，顯示模型在大盤出現系統性風險（比如突發重大利空、集體熱錢出逃）的時候，指標完全失靈。模型只看到個別個股技術面好、外資在買，卻沒算到覆巢之下無完卵。
開高走低、振幅過大導致公式死角：日月光（3711）今天開盤 650 元，最高飆到 695 元，震盪幅度高達 10.14%。系統在早上 8:39 抓到的即時價格是 641 元，直接判斷「現價 641 在買入區內」，導致操作建議盲目叫人進場吃刀子，完全沒考慮到開盤後多空大逆轉的日內劇烈反轉。

(3) 各專家命中率

📈 技術專家 (LightGBM)：
- 今天三檔都給了 82.0 的強勢高分。顯然技術指標此時集體「落後」，在面臨開高走低的全面回檔時，指標還停留在昨天的強勢型態。命中率：0%。
🏦 籌碼專家 (XGBoost)：
- 評分都在 90 到 97 分之間，認為資金在大舉匯聚。但顯然今天的現貨市場直接遭到主力反向倒貨，籌碼連買天數遇到集體出逃時根本起不到支撐作用。命中率：0%。
📰 事件專家 (LLM AI)：
- 台積電和聯電給了 83.3 分（偏多），日月光給了 50.0 分（中立）。AI 看新聞還是太樂觀，一有風吹草動根本來不及反應在分數上。命中率：0%。

(4) AI vs 規則衝突分析

衝突現象：台積電昨收 2,390 元，今天現貨收盤直接殺到 2,340 元。雖然我們之前寫了「買入區倒掛防禦」，但因為現價一路往下灌，系統的規則還是傻傻地判定「現價在買入區內」，沒有啟動保險機制去阻斷。
邏輯死角：雖然現價低於昨收時，買入上限會被現價定錨，但這只防住了「買入區倒掛」，卻沒防住「股價正在直速下墜」的動態殺盤。系統的 Rule-based（操作建議）跟 AI（預估勝率）沒有在全面轉空時達成共識，導致警報來不及叫出來。

(5) 信心校準分析

高勝率的大翻車：今天三檔股票的勝率都衝破 80%（台積電 88.3%、聯電 85.5%、日月光 80.8%），這在統計上叫過度自信、也就是被盤面熱度沖昏頭。當三個專家集體看好，分數反而容易出現嚴重的過度擬合（Overfitting），直接把最高點當成起漲點。

(6) 今日發現

歷史準星再度驗證：台積電歷史準星提示「實戰勝率 0% (0勝/7戰)」、日月光也是「0% (0勝/5戰)」，這說明這兩檔股票的模型不夠準，不能參考！今天它們果然大翻車，以後看到這種歷史勝率低於 70% 的標的，不管今天大腦算出來的分數有多高，都要直接無視。
聯電出現低勝率的集體崩壞：聯電歷史勝率也只有 29%（4勝/14戰），同樣是不夠準，不能參考的黑名單。今天一口氣跌了 8.12%，直接把模型的信心完全擊碎。

(7) 修改模型與規則

強制加入「歷史勝率低於 70% 全面沒收」鐵律：修改系統過濾機制。只要該標的在資料庫裡的歷史實戰勝率低於 70%，前端的操作建議一律不准跳出買入區或目標位，只能顯示「⚠️ 歷史準星不足，不具參考價值」，徹底防堵這種瞎猜地雷。
新增「動態跌幅加強斷路器」：優化 generate_action_signal 邏輯。不管 AI 看得多空或多多，只要當天現價相較於開盤價或昨收跌幅超過 2%，操作建議必須全面蓋台，強制切換為「🚨 全面避險避開」，不能再定錨買入。

(8) 今天的預測靠譜度：❌ （完全不能信）

評估結果：今天方向命中率是鴨蛋（0%），而且三檔核心股的歷史勝率全部沒過 70% 門檻，通通屬於不夠準，不能參考的狀態。再加上管線沒算到大盤集體跳水的風險，系統今天給出的訊號紊亂且極度危險，必須繼續關在沙盒裡盲測，絕對不能拿真金白銀去試單。

我覺得雖然台股的個股在技術面、籌碼面和個別新聞分數都拿到 80–90 分的滿格強勢，但當天整個大盤直接跳水下殺，這在統計上就是遇到了「系統性風險（Systemic Risk）」，還是要補齊一些資料。

美股收盤檢討