這兩週，QQCDR這套系統一直在改，我想把這幾天在想什麼、為什麼這樣改，寫下來記錄一下。

籌碼面在吃錯資料

daily_scanner_fixed.py修的是外資連買天數的計算bug，原本這個欄位會漏算或重複算。這個修好之前，籌碼面那個專家其實一直在吃錯資料，等於是三個專家裡有一個從一開始判斷基礎就是歪的。

人工選股根本挑不完

把「今日可買」名單獨立做成一個分頁，加上Top30篩選邏輯，讓系統先從兩千多支股票裡過濾一輪，再送進三合一評分。同時也根治了一個很煩的問題：LLM API打到429限流的時候，系統會誤判成「中立50分」，這個假中立混在資料裡，會讓那幾天的LLM訊號完全失真。抓出來修掉之後回頭看紀錄，才發現原來有幾次判斷錯，根本是被這個bug拖累的。

資料要能自己養

加了backfill_results.py（收盤後自動回填實際結果）、retrain_model.py（重訓腳本雛型）、修掉買入區間雙邊判斷的bug（原本上緣下緣算反過，很低級但一直沒發現）、還有大盤硬斷路器和ATR動態停損。這幾樣加起來，是想把系統從「每天手動看一次預測」，推向「自動記錄對錯、自動累積資料」，不然光靠人工回填，資料根本養不起來，Meta-Learner也不會有東西可以學。

連自己都會看錯自己的系統

把「基準日」跟「預測目標日」分開顯示，聽起來是小改動，但之前常常自己都搞混：到底這個88%勝率是在講今天會不會漲，還是明天？光是把這兩個日期分開標清楚，就少掉很多自己誤讀自己系統的狀況。

明知道有雷還是踩下去

發現處置股跟除息日是兩個新的破口。這兩個都是台股制度上「事先就知道會發生」的事件，系統目前完全沒有感應機制，等於是明知道有一顆雷在那裡，卻讓三合一照樣硬給高勝率。下一步要加兩個對應的斷路器，先把這種「本來不該錯」的錯誤清掉。

這些改動列出來很密集，但這兩週最有印象的還是7/7那天，六檔全軍覆沒 …TT。聯電被列處置股當天跌6.63%，系統完全沒感覺，而且LLM那天剛好離線，沒有新聞面輸入的情況下三合一還是敢給70%看多。日月光88.9%強力買進，結果開盤就走弱，美股同一天也在跌。事後回頭看，六檔一起錯的原因其實只有一個：系統性風險來的時候，個股訊號再強都沒用，全市場一起被殺，這種狀況本來就不是模型能預測的範圍，但也是該去思考怎麼變成範圍。

股票預測本來就是世界上數一數二難的預測問題，連頂尖量化基金也只求穩定贏過隨機一點點，沒人在追求每天都對。我現在做的事情，說穿了不是「預測準每一天」，是四件事：把系統的邏輯建起來、每天記錄對錯、從錯誤裡找規律、然後持續改。

而且不是每天都全錯。晨星的方法判斷的個股，台化漲停過、可寧衛漲6.72%、陽明漲3.92%，晨星狙擊觸發三次，三次都有效——這不是運氣好巧到連續三次，是系統在某些特定條件下真的抓到了訊號，只是還沒辦法把「什麼時候該相信自己」這件事學會。

關於晨星形態（Morning Star）？

晨星是K線技術分析裡經典的「底部反轉訊號」，由連續三根K線組成：第一根是長黑K，代表空方力道正盛；第二根是實體很小的K線（十字星或小紅小黑都算），代表多空僵持、方向不明；第三根則是長紅K，並且收盤價深入第一根黑K的實體區間，代表多方正式接手、行情可能反轉向上。

三根合在一起看，像是股價先重摔一跤，接著猶豫盤整，最後由多方強勢拉起——這也是「晨星」這個名字的由來，代表黑夜將盡、曙光將現。

在QQCDR系統裡，「晨星狙擊」指的就是技術面專家（LightGBM）在辨識出這種三根K線的反轉型態時，會發出的一種訊號，用來輔助判斷個股是否有短線反彈的機會。

預測本來就難 需要資料累積再來調整…..

• About
• 文章