AI 股票預測實驗 #20｜AI 多模型融合預測

YinOnMars Prediction Experiment #20 : Multi-Model AI Fusion Stock Forecast with QQCDR Engine

AI 股票預測實驗系列第 20 篇，記錄我透過人機協作開發的 QQCDR AI Engine 所產生的預測結果。系統並非單一模型，而是採用 LightGBM（技術分析）、XGBoost（籌碼／總經分析） 與 LLM（新聞事件分析） 三大專家模型，並目標Meta-Learner 多模型融合（Blending）架構 計算最終預測勝率。本次實驗針對 台積電（2330）、聯電（2303） 與 日月光投控（3711） 進行預測，並於收盤後進行實際結果驗證，以持續優化整體模型表現。

「目前系統進入資料累積階段，每天收盤後執行backfill_results.py 回填實際結果，累積滿足夠資料後將升級為 Meta-Learner 多模型融合架構，讓系統自己學習三個專家的最佳權重組合，與還需要修改。在此之前，系統預測結果僅供參考，不建議直接作為買賣依據。」

投資有風險，這裡只是實驗系統的分享。歡迎追蹤跟討論~
收盤後會檢討與修正系統分享。

今天換個方式

台積電 2330 (台股)

🎯 AI勝率	📈 方向	💰 買入	🎯 停利	🛑 停損
88.9%	🟢 上漲	2440~ 2513	2577/ 2684	2347

專家評分 (綜合勝率: 88.9%) 🟢 強力共識 → 強買參考

技術	籌碼	事件
82分 ✅ 強勢	97分 ✅ 資金匯聚	83.3分 ✅ 偏多

聯電 2303 (台股)

🎯 AI勝率	📈 方向	💰 買入	🎯 停利	🛑 停損
85.7%	🟢 上漲	166 ~ 171 跌破買入區，等止跌	175.3/ 182.6	152

專家評分 (綜合勝率: 85.7%) 🟢 強力共識 → 強買參考

技術	籌碼	事件
82分 ✅ 強勢	90分 ✅ 資金匯聚	83分 ✅ 偏多

日月光投控 3711 (台股)

🎯 AI勝率	📈 方向	💰 買入	🎯 停利	🛑 停損
88.9%	🟢 上漲	683 ~ 703 跌破買入區，等止跌	721.3/ 751.3	647.9

專家評分 (綜合勝率: 88.9%) 🟢 強力共識 → 強買參考

技術	籌碼	事件
82分 ✅ 強勢	97分 ✅ 資金匯聚	83分 ✅ 偏多

台股收盤檢討

原本三檔股票（2330、2303、3711）全部都預測會大漲，而且三合一專家也一致偏多，結果最後三檔全部重挫，其中聯電、日月光甚至直接跌停，代表模型完全沒有抓到市場真正的方向。

(1) 今日結果：
股票 AI預測實際結果結果
2330 台積電 ⬆️ 上漲 88.9% -7.29% ❌ 完全失敗
2303 聯電 ⬆️ 上漲 85.7% -10.00% ❌ 完全失敗
3711 日月光 ⬆️ 上漲 88.9% -9.97% ❌ 完全失敗

今天三戰三敗。而且不是小跌，而是三檔都出現接近跌停的大跌，代表模型完全站錯方向。

(2) 錯誤檢討：

今天最大的問題不是技術指標。
真正錯的是：

AI一直看利多，但市場今天根本在賣股票。

例如：法說會很好外資目標價提高六月營收創新高新聞全部偏多

AI看到這些全部加分。

但是市場今天真正反應的是：利多公布 → 大戶獲利了結。也就是大家常講的：利多出盡。
新聞是真的，營收也是真的，但是市場就是不想再買。這種情況目前模型完全沒有辨識能力。

(3) 各專家命中率：
📈 技術專家（LightGBM）三檔都給 82 分，結果全部失敗，代表目前技術面在這種大行情反轉時，效果有限。

🏦 籌碼專家（XGBoost）
2330：97 分 2303：90 分 3711：97 分

全部判斷資金持續流入。結果今天全部重跌，表示目前籌碼資料仍然停留在昨天。沒有反映今天開盤的大量賣壓。

📰 事件專家（LLM）全部偏多，原因都是：外資喊買法人調高目標價營收創高法說利多
但是今天市場完全沒有照劇本走。代表事件分析目前太相信新聞，沒有判斷：新聞是不是已經反映在股價。

(4) AI vs 規則衝突分析：
今天其實有幾個警訊。例如：

2330開盤是2430盤中跌到 2395 以下，最後一路殺到 2290。
2303直接跌破買入區。
3711也是一開盤就跌破買入區。如果系統增加一條規則：開盤後跌破買入區，而且大量賣壓出現，就取消今天所有做多建議。
今天三檔其實都能躲掉。也就是說：AI一直看多。市場卻一直在告訴你今天不能買。目前系統沒有讓市場即時否決 AI。

(5) 信心校準分析：今天最大的問題就是：AI給了 85%～89% 的高機率。但最後三檔全部失敗。這表示目前系統給出的數字太樂觀。

例如：88%不代表真的有九成機會會漲。從目前累積結果來看：台積電歷史實戰勝率：約31% 聯電歷史實戰勝率：約30% 日月光歷史實戰勝率：約21%
三檔實戰勝率都不到 70%，代表目前模型還不夠準，不能參考。所以不能因為今天 AI 顯示 88%、90%，就真的相信成功率有那麼高。

(6) 今日發現：

今天最大的收穫反而不是股票，而是找到目前模型最大的弱點。目前三位專家都很容易被：

利多新聞法說行情外資喊目標價影響。
但是市場真正會跌的原因通常是：利多大家早就知道了。真正的高手是在：消息最好時開始賣。而不是開始買。這正是目前 AI 還沒學會的地方。

(7) 修改模型與規則：
今天之後，我打算加入幾個新規則：
✅ 規則一：利多出盡偵測，如果近期已經大漲，又碰到法說、營收創高、外資喊買等利多，就降低做多分數，而不是一律加分。
✅ 規則二：開盤否決機制，如果開盤後快速跌破買入區，而且成交量明顯放大，就取消今天所有做多建議。
✅ 規則三：新聞降權，不要因為很多新聞都在看多，就一直提高分數。因為新聞常常是在股價漲很多之後才大量出現。
✅ 規則四：加入市場情緒反轉判斷，例如：開高走低爆大量下跌大盤同步轉弱值股一起被倒貨，遇到這些情況，要降低做多機率。

(8) 信心等級：
❌ 不夠準，不能參考。
今天三檔全部預測失敗，而且模型過度相信利多消息，沒有抓到市場正在獲利了結的賣壓。這次最大的收穫不是預測錯，而是找到系統目前最大的漏洞：太相信「消息」，卻沒有真正觀察市場當下是在買還是在賣。接下來如果能把「利多出盡」、「開盤否決」、「爆量轉弱」等規則加入系統，再配合每天的回測持續修正，模型應該會比現在更接近真實市場。

台積電 TSM (美股)

🎯 AI勝率	📈 方向	💰 操作
46.3%	🔴 下跌	🚫 不建議進場

專家評分 (綜合勝率: 46.3%) 🟠 多空拉鋸 → 保守觀望

技術	景氣	事件
50分 ⚪ 盤整	22分 ❌ 資金渙散	83分 ✅ 偏多

聯電 UMC (美股)

🎯 AI勝率	📈 方向	💰 操作
49.7%	🔴 下跌	🚫 不建議進場

專家評分 (綜合勝率: 49.7%) 🟠 多空拉鋸 → 保守觀望

技術	景氣	事件
50分 ⚪ 盤整	22分 ❌ 資金渙散	67分 ✅ 偏多

日月光投控 ASX (美股)

🎯 AI勝率	📈 方向	💰 操作
41.3%	🔴 下跌	🚫 不建議進場

專家評分 (綜合勝率: 41.3%) 🔴 空方主導 → 停損警戒

技術	景氣	事件
50分⚪ 盤整	22分 ❌ 資金渙散	33分 ❌ 偏空

今日可買名單系統篩選

股票	預測方向	實際結果	驗證
2867 三商壽	看多勝率88.2%	收8.98 +0.79%	✅ 對
6505 台塑化	看多勝率88.2%	收81.3 +1.62%	✅ 對
2105 正新	看多勝率87.7%	收33.60 +0.15%	✅ 對
5880 合庫金	看多勝率87.6%	收25.35 -0.59%	錯 ❌
6213 聯茂	看多勝率87.2%	收319.0 -1.85%	錯 ❌
00712 復華富時不動產	看多勝率87.2%	收9.06 +0.44%	✅ 對
1402 遠東新	看多勝率87.1%	收27.70 -0.36%	錯 ❌
2618 長榮航	看多勝率87.1%	收41.20 -1.67%	錯 ❌
1216 統一	看多勝率87.0%	收80.0 +1.27%	✅ 對
2845 遠東銀	看多勝率86.6%	收13.40 -1.11%	錯 ❌
2501 國建	觀察勝率67.0%	收22.40 -2.18%	錯 ❌
2383 台光電	觀察勝率64.7%	收4,495 -9.92%	錯 ❌
6669 緯穎	觀察勝率64.1%	收4,620 -9.68%	錯 ❌