AI 股票預測實驗 #3｜AI 多模型融合預測

YinOnMars Prediction Experiment #3 : Multi-Model AI Fusion Stock Forecast with QQCDR Engine

AI 股票預測實驗系列第 3 篇，記錄我透過人機協作開發的 QQCDR AI Engine 所產生的預測結果。系統並非單一模型，而是採用 LightGBM（技術分析）、XGBoost（籌碼／總經分析） 與 LLM（新聞事件分析） 三大專家模型，並透過 Meta-Learner 多模型融合（Blending）架構 計算最終預測勝率。本次實驗針對 台積電（2330）、聯電（2303） 與 日月光投控（3711） 進行預測，並於收盤後進行實際結果驗證，以持續優化整體模型表現。

#2 的失準問題已經調過再次的系統跑出來….

台積電 2330 (台股)

台積電 TSM (美股)

聯電 2303 (台股)

聯電 UMC (美股)

日月光投控 3711 (台股)

日月光投控 ASX (美股)

投資有風險，這裡只是實驗系統的分享。歡迎追蹤跟討論~
台美股收盤後會做檢討……

台股收盤檢討

(1) 今日交易結果

2330 台積電：盤中預估上漲勝率 70.6%，判定為多方共識。今日開平走低，收盤下跌 100.00 元 (-4.02%)，收在今日最低點 2,390 元，預測方向與實際走勢發生反轉。
2303 聯電：盤中預估上漲勝率 68.4%，推進進度達 94.5%。今日走勢強勁，收盤上漲 8.00 元 (+4.71%)，收在 178 元接近最高點（最高 185.5 元），模型精準捕捉到逆勢動能。
3711 日月光投控：盤中預估上漲勝率 64.6%，判定為多方優勢。今日開盤跳空走低，終場下跌 9.00 元 (-1.36%)，收在 653 元，預測方向未命中。

(2) 系統核心錯誤檢討

盤中實況資料暴露了兩個嚴重的邏輯邊界失效：

買入區間下限檢查殘缺（邏輯破洞）：以 2330 為例，系統計算的買入區間為 $2490.0 ~ $2564.7。盤中即時價已跌至 2,410 元，明顯低於買入區間的下限，但 UI 依然顯示 ✅ 現價在買入區內。
- 根本原因：程式碼的布林判斷僅寫了 Live_Price <= buy_high，完全遺漏了 >= buy_low 的限制。這會導致股票在破位下跌時，系統反而錯誤發出符合進場條件的訊號。
預估價格與停利區間倒掛（數值異常）：以 2303 為例，買入上限為 175.1 元，但系統算出的第一停利點卻是 174.76 元。買入價高於停利價的數學結構，在交易邏輯上是不成立的。
- 根本原因：動態期望值公式在特定波動位階時，未對百分比斜率進行幾何對稱與邊界鎖定。

(3) 各專家模組表現評估

技術專家 (LightGBM)：今日對三檔權值股一律給出不變的 82.0 分。這顯示模型對大型高價股的特徵（如 RSI、ATR 等絕對值）產生了高位階鈍化，在極端大盤環境下喪失了日內的波動鑑別度。
籌碼專家 (XGBoost)：台積電給出 97 分、日月光 95 分。模型過度依賴「歷史外資連買天數」的慣性，未能及時偵測到早盤盤中大戶利用利多出貨的動態籌碼反轉。
事件專家 (LLM AI)：對台積電、聯電皆評估 83.3 分，情緒判斷偏向樂觀，未能有效識別總經系統性風險（如 Computex 題材利多出盡）引發的短期資金撤退。

(4) AI 預測與規則衝突分析

歷史對帳單與 AI 推論脫鉤：系統日誌顯示，2330 的歷史戰績為 實戰勝率 0% (0勝/5戰)，3711 為 0勝/3戰。然而，AI 融合管線依然給出 70.6% 與 64.6% 的高勝率推論。
- 現狀分析：系統目前缺乏「反饋機制」。AI 模型在推論時是獨立執行的，規則層並未將「歷史對帳單的盈虧結果」作為權重修正的懲罰項，導致系統無法在實戰中進行信心校準。

(5) 信心校準分析

AI 對明日預估價格（如台積電預估上漲 +67.48 ~ +168.70）與法人波段目標價（平均 2647.58 元）產生了過度樂觀的權重疊加。當多模型融合（Blending）時，如果沒有加入大盤乖離過大的過熱/過冷防禦系數，期望值容易在極端盤勢下失真。

(6) 今日核心發現

操作建議判斷式缺乏雙重邊界驗證，導致越破底、訊號越判定可進場的嚴重風控漏洞。
技術指標在大點數、大型權值股上容易飽和，需要進行特徵標準化。
對帳單歷史數據（Ledger）與即時預測管線完全分離，系統不具備自我修正能力。

(7) 修改模型與規則的具體方針

針對上述漏洞，預計進行以下程式碼實質重構：

完善區間布林邏輯：將 price_ok 判斷式嚴格修正為雙重邊界驗證：

Python
price_ok = buy_low <= row[‘Live_Price’] <= buy_high

導入歷史勝率懲罰機制（帳本反饋外掛）：在 run_xgboost_pipeline 最終輸出前，加入規則層干預。若某檔股票歷史戰績大於 3 戰且勝率低於 20%，強制將 AI 勝率扣除權重，並沒收買入打勾。
重構動態期望值公式：重新定義多、空、無效雜訊區間的百分比斜率，並加上幾何強制防呆：min_change = min(raw_change1, raw_change2)，解決停利價倒掛問題。

(8) 目前系統信心等級：【調整觀察期】

由於核心買入區間判斷式存在邏輯殘缺，且 AI 模型對高價股存在過度自信傾向，系統信心等級從多方優勢下調至觀察調整期。

美股收盤檢討

(1) 今日結果

TSM（台積電 ADR）
- 最終收盤：收盤 $440.83（漲 1.02%），開盤 $433.98，最低 $432.58，最高 $443.85。
- 系統勝率 $46.8%（看空） ➔ 最終收盤 $440.83（漲 $1.02$） ➔ 判定失敗（遭多方反彈逆襲）
UMC（聯電 ADR）
- 最終收盤：收盤 $28.01（漲 6.91%）。
- 系統勝率 $70.0%（強買） ➔ 最終收盤 $28.01（漲 $6.91%） ➔ 判定成功（精準命中主升段）
ASX（日月光 ADR）
- 最終收盤：收盤 $41.34（漲 3.95%），開盤 $40.65，最低 $40.3，最高 $42.33。
- 系統勝率 $48.8\%$（看空） ➔ 最終收盤 $41.34（漲 $3.95%） ➔ 判定失敗（遭板塊資金強行拉抬）
今日方向總命中率：33.3% (1/3)

(2) 錯誤檢討

TSM 與 ASX 的「幾何倒掛」致命 Bug：盤中快照顯示 TSM 昨收 $467.67，即時價已跌到 $436.39（跌幅達 -6.6%）。此時模型判定勝率 46.8% 看空，系統卻抓取昨收 $467.67 去計算「買入區為 $467.67 ~ $481.7」，並提示「現價 436.39 在買入區內」。
- 代碼邏輯毀滅：現價 436.39 根本不落在 467.67 ~ 481.7 區間內！這是因為當大盤或個股發生跳空暴跌時，系統盲目拿「舊昨收」當基準做布林防呆，導致買入區定錨價格過高，形成嚴重的反向接刀陷阱。
UMC 的「目標價天花板太矮」問題： UMC 最終收盤衝到 $28.01，直接貫穿並超越了 AI 明日預估的最高上限 $27.56。代表當技術、籌碼、事件三合一極端看多（勝率 70%+）時，系統內建的百分比斜率（max_pct = 0.04）過於保守，無法鎖定主升段 ADR 的狂暴動能。

(3) 各專家命中率

📈 技術專家 (LightGBM)：50%。成功抓到 UMC 的極端強勢（91.4分）；但錯殺了 TSM 在 30.0 分低位階的動能反彈。
🏦 籌碼/總經專家 (XGBoost)：66%。UMC 給予 68 分資金匯聚命中；TSM 與 ASX 給予 53 分中性，在總經大盤震盪時相對穩健。
📰 事件專家 (LLM AI)：100%。TSM（83.3分）與 UMC（90.0分）全部精準定錨偏多情緒，完美抵消了技術面的騙線。

(4) AI vs 規則衝突分析

TSM 的內耗衝突：華爾街分析師給予 STRONG_BUY，且平均目標價高達 $473.4；事件專家也給出 83.3 的高分。然而，因為 LightGBM 技術大腦計算出 30.0 的超弱勢分數，導致 Meta-Learner 融合成勝率 46.8%（判定看空觀望）。最終結果證實，美股 ADR 的華爾街法人共識與事件權重，在關鍵破位時往往超越單純的 K 線技術面。

(5) 信心校準分析

系統對 UMC 的盲測信心極低（模型歷史準星：實戰勝率 0%），今日卻開出 70% 綜合勝率的「強買參考」。最終 UMC 大漲 6.91%，完成了自我信心黃金校準，修正了歷史勝率的斷層。

(6) 今日發現

美股 ADR 具備強烈的「板塊資金共振性」。今日 TSM、UMC、ASX 最終全部收紅，代表當半導體熱錢湧入時，技術面落後的標的（如 TSM 的 30 分、ASX 的 57 分）會被強行拔高補漲，這驗證了我們在系統開發中對於大盤資金流向（market_chg_pct）加重權重的正確性。

(7) 修改模型與規則 (策略儲存)

為了在程式碼實作中徹底抹除上述 Bug，我們在正式編寫前先定錨以下優化邏輯：

幾何學最高最低價錯置修正：在 generate_dynamic_prediction 模組中，如果 live_price 與 base_price（昨收）偏離度高於 $pm3%，買入區下限必須強制動態改用 min(y_close, live_price) 進行定錨，防止價格倒掛時發出錯誤的「在買入區內」綠色訊號。
美股動能溢價放寬：當三合一儀表板觸發「強力共識」且勝率≥70% 時，明日預估的 max_pct 從 0.09% 物理邊界動態擴展至 1.25 倍，以容納 ADR 暴動級的漲幅。